Estado del arte de técnicas de modelación basada en agentes y opciones reales aplicadas a la toma de decisiones de inversión en generación eléctrica

OLSINA, F.; PRINGLES, R.; PENIZZOTTO, F.

Ciudad del Este

Congreso; XVII Encuentro Iberoamericano de CIGRE; 2017

CIGRE

El enfoque más reciente utilizado por la Teoría Económica para explicar el comportamiento y evolución de los mercados eléctricos es el enfoque Agent-based Modeling. Este aborda una modelación a nivel de entidades individuales, autónomas, con propiedades, características, capacidades y limitaciones, distinguibles y heterogéneas entre sí, que pueden evolucionar e interactuar con su entorno u otras entidades vecinas. Además, la reciente teoría de las inversiones bajo incertidumbre, conocida también como Real Options, está siendo rápidamente expandida para considerar el juego estratégico de inversores para anticipar/disuadir la entrada de competidores (preemptive/deterrance investments). En este trabajo se presenta un análisis del estado del arte sobre importantes contribuciones actuales referidas a la planificación de la expansión de la generación, con diferentes enfoques de evaluación de inversiones, diversas formas de representar al sistema y el comportamiento de los agentes participantes y, además, distintas tendencias y métodos de toma de decisiones de inversión.