La Simulación en Econometría como herramienta pedagógica

IANNI, GUIDO; GASKA, MA. FRANCES

CABA

Jornada; XIII Jornadas Nacionales de Tecnología Aplicada a la Educación Matemática Universitaria; 2013

Centro de Investigación en Métodos Cuantitativos Aplicados a la Economía y la Gestión

El presente trabajo pretende proporcionar una estrategia alternativa que ayude a los docentes en el dictado de cursos introductorios de Econometría para estudiantes de grado. Esta estrategia funciona de manera complementaria a los manuales usualmente empleados, y a la elaboración de trabajos de aplicación. Entendemos que muchos de los conceptos, supuestos y demostraciones que comprenden al estudio de esta disciplina se le plantean al estudiante que recién se inicia de una manera excesivamente formal y que éstos pueden ser mejor aprehendidos utilizando ejemplos basados en la simulación computacional.La enseñanza tradicional de esta asignatura generalmente comienza con la descripción de los Supuestos de Gauss-Markov y la derivación de los estimadores minimocuadráticos de los parámetros del modelo econométrico. Se suele seguir con una serie de demostraciones, de vital importancia, que abarcan las propiedades estadísticas de los mismos. Teniendo en cuenta que estas propiedades dependen fuertemente de los supuestos adoptados como ciertos, es importante que los estudiantes sean capaces de llenar de contenido dichos supuestos comprendiendo su significación práctica. En este sentido, la simulación que aquí proponemos constituye una alternativa interesante. El motivo de ello, sostenemos, es que las propiedades de los estimadores no se ?deducen? sino que se ?observan?.Es importante resaltar que no pretendemos, con esta propuesta,ofrecer un reemplazo de las demostraciones, que consideramos necesarias, sino brindar un complemento de las mismas. Lo que buscamos, es proporcionarun soporte de gran contenido intuitivo,para facilitar la internalización de los conceptos por parte del alumnado.El disparador de esta propuesta surge a partir de observar que en los cursos se produce una cierta desconexión,para los estudiantes, entre lo que llamamos la ?Econometría de Pizarrón? y la ?Econometría aplicada?. Dicha desconexión se basaría en la incapacidad, por parte de los alumnos, de relacionar los desarrollos matemáticos que se brindan en la clase con los resultados de estimaciones en los ejercicios desarrollados como ejemplos o casos de aplicación. Si bien para el Econometrista, ambas partes están íntimamente relacionadas; para el alumno no iniciado se presentan como dos compartimientos estancos debido al lenguaje simbólico empleado en el primero y a la necesidad de interpretar resultados en el segundo; careciendo, en los estadíos iniciales, de la profundidad conceptual necesaria para trazar los puentes entre teoría y práctica a la velocidad requerida.Debemos entonces definir en qué consiste el ?método? de simulación que aquí se propone y su utilidad con fines pedagógicos en la enseñanza de la Econometría. En varios aspectos, la simulación se trata de ?jugar a ser Dios?: A partir del conocimiento de los verdaderos valores poblacionales de los parámetrosque se seteana priori y de la estructura probabilística del modelo,resulta posible estudiar si el modelo estimado resulta (o no) ser un reflejo de lo que fue postulado y que resulta conocido. Es a partir de este conocimiento a priori del proceso generador de datos, que la verificación de gran cantidad de propiedades pueden observarse directamente o indirectamente. Sostenemos que a partir de estas observaciones, los teoremas se corporizan en los estudiantes.Asimismo, la presente propuesta es muy distinta a la denominada simulación Monte Carlo, muy usual en la literatura. Esta última se utiliza habitualmente para derivar funciones de probabilidadque no resultan parametrizables, y para ello se recurre a un gran número de realizaciones muestrales simuladas y, a partir de las estimaciones de los parámetros en cada muestra, se construye una función de probabilidad muestral.Nuestra propuesta pedagógica parte de que es posible materializar muchos de los resultados que se derivan de la Teoría Econométrica, a partir de una única realización muestral. Esta elección está justificada a partir de la necesidad de trazar un correlato entre las clases teóricas y la práctica de la disciplina, donde muy raras veces se cuenta con la posibilidad de replicar experimentos controlados bajo las condiciones ceteris paribus que implica la simulación por Monte Carlo.