Seleccion óptima de medidas en problemas de predicción lineal

QUIÑONES, F.; MILOCCO, R.H.

Congreso; XVI Reunión de Trabajo en Procesamiento de la Información y Control; 2015

Se propone un criterio que permitecuantificar si la prediccion de una señal puede ser mejorada con la medida de una segunda, ambas correlacionadas. Dentro del paradigma de senales Granger-causales, se demuestra que una dada variable puedemejorar la prediccion de otra mediante el análisis de la propiedad de mínima fase del sistema que relacionaa ambas. Basicamente, se dan las condiciones necesarias y las suficientes que el sistema debe cumplir para que la senal adicional pueda mejorar la predicción. Como consecuencia de esta prueba es posible cuantificar las mejoras y obtener los coeficientes del predictoroptimo lineal. Se muestran dos ejemplos para ilustrar el uso del criterio.