Métodos robustos para seleccionar el parámetro de suavizado en modelos parcialmente lineales

BOENTE, GRACIELA; RODRIGUEZ, DANIELA

Punta del Este, Uruguay

Congreso; IX CLAPEM (Congreso Latinoamericano de Probabilidad y Estadística Matemática),; 2004

Tanto los estimadores clásicos como los estimadores robustos en el modelo parcialmente lineal, dependen de un parámetro denominado parámetro de suavizado o abertura de ventana, en el caso de estimadores basados en núcleos. La selección de dicho parámetro es un punto crucial del procedimiento de estimación. Las propuestas clásicas de selección de la abertura de ventana son altamente sensibles a un pequeño porcentaje de observaciones atípicas. En este trabajo, se propone un método de tipo plug-in robusto para la selección de dicho parámetro y se muestra que converge a la ventana óptima en el sentido que el cociente converge a 1 en probabilidad. Mediante un estudio de simulación, se compara el comportamiento para muestras pequeñas de las ventanas clásicas y de las propuestas robustas, así como el de los estimadores adaptivos derivados a partir de ellas.