La aproximación de punto de ensilladura a la distribución del coeficiente de correlación serial en el caso de raíz unitaria

ABRIL, JUAN CARLOS; ABRIL, MARÍA DE LAS MERCEDES; MARTÍNEZ, CARLOS I.

Actas del VIII CLATSE (Congreso Latinoamericano de Sociedades de Estadística)

Universidad de la República, Uruguay

Lugar: Montevideo, Uruguay; Año: 2008; p. 1 - 16

En este trabajo partimos del modelo AR(1) donde y estudiamos aproximaciones a la distribución del coeficiente de correlación serial r como estimador de del parámetro autorregresivo. Primero desarrollamos el caso general para todo valor del parámetro autorregrsivo y luego particularizamos para el caso no estacionario de la presencia de raíz unitaria. Las aproximaciones se las obtiene usando las expansiones del tipo de “punto de ensilladura” introducidas en estadística por H. E. Daniels en 1954. Se presenta un análisis de los resultados mediante comparaciones entre simulaciones de tipo Monte Carlo y las aproximaciones obtenidas.