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Los metodos para testear igualdad de matrices de covarianza vienen siendo estudiados desde hace varias d\'ecadas. Sin embargo, muchos de ellos asumen que el tamaño de la muestra $n$ es mayor que la dimension de cada vector de la muestra $p$. Mas aun, dichos tests necesitan que $n$ sea mucho mayor a $p$ para tener valores razonables para el nivel y la potencia.Nuestra propuesta se basa en la norma de Frobenius de la diferencia entre las matrices de covarianza de signos espaciales. Usamos propiedades de dichas matrices estudiadas en Maygar y Tyler (2014) para hallar la distribucion asintotica de los estadisticos.