Estimadores robustos para el modelo lineal

VÍCTOR J. YOHAI

Santa Fe

Congreso; Reunión UMA 2015; 2015

El objetivo de esta charla es hacer una revisión de los diferentes estimadores que se han propuesto para los coeficientes de un modelo de regresión lineal que cobinen alta eficiencia con alta robustez. Asi se revisan los S-estimadores, MM-estimatores, tau- estimadores, los estimadores propuestos por Gervini-Yohai, hasta llegar a los estimadores de máxima verosimilitud con distancia restringida. Estos últimos, recientemente propuestos por Maronna y Yohai tienen la propiedad adicional que no son solo eficientes asintóticamente, sino también para muestras finitas