CIFASIS 20631
CENTRO INTERNACIONAL FRANCO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DE SISTEMAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
UN ALGORITMO INEXACTO PARA INECUACIONES VARIACIONALES ESTOCÁSTICAS MULTIETAPA
Autor/es:
LOTITO, PABLO; PARENTE, LISANDRO; BUSCAGLIA, EMELIN
Lugar:
La plata
Reunión:
Congreso; VIII Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial; 2021
Resumen:
En este trabajo abordamos la resolución numérica de inecuaciones variacionalesestocásticas en la formulación dada por Rockafellar y Wets [Stochastic variational inequa-lities: single-stage to multistage, Math. Program., Ser. B, Springer, 2016]. Presentamos unalgoritmo que extiende el esquema introducido por Rockafellar y Sun [Solving monotone sto-chastic variational inequalities and complementarity problems by progressive hedging, Math.Program., Ser. B, Springer, 2018], basado en métodos de punto proximal. Nuestro enfoquepermite resolver los subproblemas en forma inexacta con una condición de tolerancia compu-tacionalmente implementable. Mostramos resultados de convergencia bajo hipótesis usualesy presentamos algunos ejemplos numéricos preliminares en juegos de Nash multietapa.
