SM-estimadores para Análisis Canónico

JORGE G. ADROVER; STELLA M. DONATO

Río Cuarto (Córdoba)

Congreso; XLVI Coloquio Argentino de Estadistica; 2018

UNRC y Sociedad Argentina de Estadística

El objetivo de este trabajo es estudiar las propiedades estadísticas del estimador SM. Para analizar su comportamiento asintótico se demuestran la consistencia en el sentido de Fisher, consistencia, distribución asintótica normal bajo distribución elíptica de la muestra aleatoria y eficiencia relativa asintótica. Se prueban propiedades de robustez del estimador tales como punto de ruptura del estimador de escala asociado al estimador, robustez cualitativa y función de influencia. Finalmente, se muestra el comportamiento del estimador sobre un conjunto de datos reales estudiado en Alam et al. (2010), exhibiendo el mismo el mejor comportamiento predictivo respecto de otros estimadores utilizados al ser evaluados a través de validación cruzada.