CIFASIS 20631
CENTRO INTERNACIONAL FRANCO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DE SISTEMAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Un método numérico para problemas de control minimax con incertidumbre
Autor/es:
L.S. ARAGONE; L.A. PARENTE; J. GIANATTI; P.A. LOTITO
Lugar:
CABA
Reunión:
Congreso; RSME-UMA; 2017
Institución organizadora:
Unión Matemática Argentina
Resumen:
Presentamos un problema de control óptimo minimax donde tanto la dinámica subyacente como la función objetivo involucran incertezas a través de la introducción de un parámetro aleatorio. La dinámica es afín y la función objetivo es la esperanza del supremo de una función de costo en un intervalo de tiempo finito. Consideramos el problema a lazo abierto y lo formulamos como un problema de optimización no diferenciable en L2. Aproximamos la esperanza mediante promedios muestrales probando la epiconvergencia de estos a la función objetivo original, como así también la convergencia de sus minimizadores globales. Mediante una discretización del intervalo teporal, obtenemos un problema aproximado en dimensión finita. En cada caso, presentamos condiciones de optimalidad de primer orden. Finalmente, presentamos un algoritmo de descenso convergente y mostramos su implementación con algunos ejemplos numéricos.
