ESTADO DEL ARTE DE TECNICAS DE MODELACIÓN BASADA EN AGENTES Y OPCIONES REALES APLICADAS A LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSIÓN EN GENERACIÓN ELÉCTRICA

FRANCO PENIZZOTTO; ROLANDO PRINGLES; FERNANDO OLSINA

Ciudad del Este

Congreso; XVII ERIAC DECIMOSÉPTIMO ENCUENTRO REGIONAL IBEROAMERICANO DE CIGRÉ; 2017

CIGRE

El enfoque más reciente utilizado por la Teoría Económica para explicar elcomportamiento y evolución de los mercados eléctricos es el enfoque Agent-based Modeling. Este aborda una modelación a nivel de entidades individuales, autónomas, con propiedades, características, capacidadesy limitaciones, distinguibles y heterogéneas entre sí, que pueden evolucionar e interactuar con su entorno u otras entidades vecinas. Además, la reciente teoría de las inversiones bajo incertidumbre, conocida tambiéncomo Real Options, está siendo rápidamente expandida para considerar el juego estratégico de inversores para anticipar/disuadir la entrada de competidores (preemptive/deterrance investments). En este trabajo sepresenta un análisis del estado del arte sobre importantes contribuciones actuales referidas a la planificación de la expansión de la generación, con diferentes enfoques de evaluación de inversiones, diversas formas de representar al sistema y el comportamiento de los agentes participantes y, además, distintas tendencias y métodos de toma de decisiones de inversión.