Correlaciones canónicas basadas en la minimización de una escala robusta

JORGE G. ADROVER AND STELLA M. DONATO

Santa Fe

Congreso; XXXIX Coloquio Argentino de Estadística; 2011

Correlaciones canónicas es un método que se utiliza para relacionar las variables en dos grupos. En general, esta metodología se usa cuando un conjunto de variables multivariantes puede dividirse en dos grupos homogéneos y se desea identificar y cuantificar la relación entre ambos conjuntos de variables. Clásicamente el análisis canónico se realiza obteniendo las  combinaciones lineales de cada subconjunto de variables que maximizan su correlacion. Sin embargo se conoce que, esta metodología es muy sensible a observaciones atípicas y en consecuencia es necesario tener alternativas robustas para realizar las estimaciones.En este trabajo se presenta una propuesta robusta y se analizan distintas metodologías robustas existentes para obtener las estimaciones de las correlaciones y variables canónicas. La performance de los distintos estimadores en consideración es comparada a través de un estudio de simulación.