INVESTIGADORES
OLSINA Fernando Gabriel
congresos y reuniones científicas
Título:
Cobertura óptima en mercados de electricidad day-ahead
Autor/es:
GIL-PUGLIESE, M.; OLSINA, F.; GARCÉS, F.
Lugar:
Ciudad del Este
Reunión:
Congreso; XIV Encuentro Iberoamericano de CIGRE; 2011
Institución organizadora:
CIGRE
Resumen:
La decisión de un generador de vender parte o la totalidad de su capacidad en el mercado day-ahead y renunciar al mercado spot tiene efectos sobre los beneficios del mismo. Por un lado, vendiendo en el mercado day-ahead así como cualquier otro mercado a término el generador asegura la venta de su producción y cubre costos fijos. Pero además tiene dos efectos negativos, renuncia a los posibles precios spot altos que generarían beneficios extraordinarios y ante la probabilidad de indisponibilidad forzada de sus generadores puede incurrir en pérdidas ya que deberá comprar energía en el mercado spot para cubrir sus contratos. El presente trabajo utiliza simulación estocástica temporal y optimización meta-heurística para determinar la estrategia de venta óptima en el mercado day-ahead en su totalidad teniendo en cuenta las diferentes probabilidades de operación y falla para cada hora del día siguiente, maximizando el beneficio esperado por unidad de riesgo incurrido.
