INVESTIGADORES
ROSSIT Diego Gabriel
congresos y reuniones científicas
Título:
Un modelo no lineal mixto-entero para el problema de armado de cartera de inversiones
Autor/es:
SILVA CÁRDENAS, IGNACIO; ROSSIT, DIEGO GABRIEL
Lugar:
Santa Rosa
Reunión:
Congreso; Congreso Internacional XXXVI Encuentro Nacional de Docentes de Investigación Operativa - XXXIV Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa 2023; 2023
Institución organizadora:
Universidad Nacional de La Pampa y Escuela de Perfeccionamiento en Investigación Operativa
Resumen:
La optimización de carteras de inversiones es un problema que se ha vuelto cada vez más desafiante en los últimos años. No solo debido al incremento en la cantidad de opciones de inversión sino también al vertiginoso ritmo con que ocurren los cambios en el mercado lo que acorta los plazos que tienen los inversores para tomar decisiones. En este contexto, las herramientas basadas en modelos computacionales y de programación matemática pueden brindar apoyo al inversor para tomar mejores decisiones en tiempos razonables. En este trabajo se propone un modelo matemático para abordar este problema maximizando el retorno esperado. Pruebas realizadas sobre instancias realistas del mercado argentino demuestran que el modelo es capaz de encontrar soluciones factibles en tiempos razonables.
