Hechos estilizados que emergen de un sistema de partículas autopropulsadas

PATTERSON, GERMÁN A.; PARISI, DANIEL R.

Santa Fe

Conferencia; 104a Reunión de la Asociación Física Argentina, Santa Fe, Argentina; 2019

Los hechos estilizados financieros son aquellas propiedades estad ́ısticas derivadas de la evoluci ́on del precio de diferentes mercados e instrumentos financieros. A pesar de que son propiedades cualitativas, es muy dif ́ıcil producir modelos sint ́eticos que presenten varios de estos hechos de forma simult ́anea. Un trabajo previo ha demostrado que, al hacer una analog ́ıa entre densidad y precio, un flujo contrapuesto de peatones simulados que atraviesan una abertura presenta varios de los hechos estilizados que se encuentran en los mercados financieros.En este trabajo, mostramos resultados experimentales de un sistema compuesto por veh ́ıculos autopropulsados por vibraci ́on interna que fluyen dentro de una regi ́on confinada. Esta u ́ltima, est ́a compuesta por dos subregiones unidas por una abertura angosta. Medimos la evoluci ́on temporal de part ́ıculas alrededor de la abertura y realizamos comparaciones estad ́ısticas con los hechos estilizados encontrados en la cripto moneda Bitcoin. Sorprendentemente, para las condiciones experimentales elegidas, hallamos que la serie temporal de la densidad de part ́ıculas comparte muchos de los hechos estilizados encontrados en la serie temporal financiera. A partir de estos resultados, podemos encontrar analog ́ıas y diferencias entre ambos sistemas que nos permiten postular un comportamiento m ́as general para describir sistemas de flujos contrapuestos a trav ́es de constricciones independientemente de su contexto; sea f ́ısico, biol ́ogico o financiero.