Estimacion robusta en modelos de indice simple

BOENTE, GRACIELA; BIANCO, ANA

Bahia Blanca

Congreso; XV Reunion Anual de la Union Matematica Argentina; 2016

Universidad Nacional del Sur y Union Matematica Argentina

Los Modelos de Indice Simple han recibido una creciente atencion en los ultimos años en la literatura estadistica. Una de las razones es que constituyen una interesante estrategia para burlar la conocida la maldicion de la dimensionalidad al combinar el enfoque parametrico con el no parametrico.La mayor parte de la literatura asume que los errores tienen media 0 y varianza finita. Sin embargo, en la literatura estadistica robusta se reemplaza este supuesto por el de simetra de los errores para de obtaner estimadores Fisher-consistentes. En muchas situaciones, es necesario modelar errores asimetricos, por ejemplo con distribucion en una familia exponencial, tal es elcaso de la distribucion log-gamma. Nos enfocaremos en el problema de estimar robustamente las componentes parametrica y no parametrica del modelo de indice simple cuando la densidad del error pertenece a una familia exponencial. Esta situacion incluye la distribucion Gamma con funcion de enlace logaritmo.