CIFASIS 20631
CENTRO INTERNACIONAL FRANCO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DE SISTEMAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Un esquema numérico para inecuaciones variacionales estocásticas
Autor/es:
P.A. LOTITO; E.L.BUSCAGLIA; L.A. PARENTE
Lugar:
Quito
Reunión:
Seminario; Seminario Virtual del MODEMAT; 2020
Institución organizadora:
Centro de Modelamiento Matemático - Escuela Politécnica Nacional
Resumen:
En este trabajo abordamos la resolución numérica de inecuaciones variacionales estocásticas en particular la formulación introducida por Rockafellar y Wets en 2017, que permite capturar ciertas caracteríisticas dinámicas de los problemas estocásticos multietapa. Dicha formulación está íntimamente relacionada con el desarrollo de esquemas de aproximación del tipo progressive hedging como el algoritmo introducido por Rockafellar y Sun en 2018, basado en métodos de punto proximal e inversas parciales. Proponemos una extensión del esquema mencionado que permite resolver los subproblemas en forma inexacta con una condición de tolerancia constructiva y computacionalmente implementable. Mostramos resultados de convergencia bajo hipótesis usuales, discutimos detalles sobre la implementación y presentamos algunos ejemplos numéricos.
