CIEM 05476
CENTRO DE INVESTIGACION Y ESTUDIOS DE MATEMATICA
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Sonrisas de Volatilidad en un Modelo de Tasas Libor con Varianza Cuadrático Gaussiana
Autor/es:
KISBYE, NOEMÍ PATRICIA; KAREM MEIER
Lugar:
Río Cuarto
Reunión:
Congreso; VIi Congreso de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial; 2019
Institución organizadora:
Asociación Argentina de Matemática Aplicada, Computacional e Industrial
Resumen:
En este trabajo se presentan resultados numéricos para la sonrisa de volatilidad en un modelo Libor para tasas de interés donde el coeficiente de volatilidad se rige por un proceso gaussiano cuadrático. Para este modelo se obtiene la prima de una caplet europea como solución de una ecuación diferencial en derivadas parciales y una fórmula asintótica de la volatilidad implícita. Se comparan las curvas de volatilidad así obtenidas con aproximaciones numéricas dadas por el método de diferencias finitas implícito alternante (ADI) y por simulaciones de Monte Carlo.
