M-estimadores vía modelos BIP-ARMA para series de tiempo con diferentes esquemas de contaminación

GRISEL MARIBEL BRITOS

Bahía Blanca

Congreso; XIII Congreso Dr. Antonio Monteiro; 2015

Universidad Nacional del Sur- Departamento de Matemática

Dentro de la clase de estimadores robustos para los parámetros de modelos ARMA en series de tiempo, se encuentran los M-estimadores, donde los residuos se calculan tal que el efecto de una observación atípica está limitado al período donde esta acontece. El planteo de esta propuesta requiere definir una familia de modelos auxiliares llamados BIP-ARMA, a partir de los cuales es posible establecer estimadores de los parámetros del modelo ARMA unidimensional, los que resultan altamente robustos para el caso de outliers de tipoaditivo. Sin embargo, no se ha estudiado aún su conducta frente a otros esquemas de contaminación tales como outliers de tipo sustitutivo. En este trabajo proponemos analizar el comportamiento de los M-estimadores robustos, vía modelos BIP-ARMA, para el caso de la estimación paramétrica en series de tiempo afectadas por diferentes esquemas de contaminación. La implementación computacional se realizará mediante el software estadístico R.