CIFASIS 20631
CENTRO INTERNACIONAL FRANCO ARGENTINO DE CIENCIAS DE LA INFORMACION Y DE SISTEMAS
Unidad Ejecutora - UE
congresos y reuniones científicas
Título:
Un esquema numérico para inecuaciones variacionales estocásticas
Autor/es:
BUSCAGLIA, EMELIN; PARENTE, LISANDRO; LOTITO, PABLO
Reunión:
Congreso; LXIX Reunión de Comunicaciones Científicas de la Reunión Anual Virtual de la Unión Matemática Argentina (virtUMA 2020); 2020
Institución organizadora:
Unión Matemática Argentina
Resumen:
En este trabajo abordamos la resolución numérica de inecuaciones variacionales estocásticas en la formulación dada por Rockafellar y Wets [Stochastic variational inequalities: single-stage to multistage, Math. Program., Ser. B, Springer, 2016]. Presentamos un algoritmo que extiende el esquema introducido por Rockafellar y Sun [Solving monotone stochastic variational inequalities andcomplementarity problems by progressive hedging, Math. Program., Ser. B, Springer, 2018], basado en métodos de punto proximal. Nuestro enfoque permite resolver los subproblemas en forma inexacta con una condición de tolerancia computacionalmente implementable. Mostramos resultados de convergencia bajo hipótesis usuales y presentamos algunos ejemplos numéricos preliminaresen problemas de complementariedad no lineales.
