IAM   02674
INSTITUTO ARGENTINO DE MATEMATICA ALBERTO CALDERON
Unidad Ejecutora - UE
artículos
Título:
Performance ajustada por riesgo de índices líderes de mercado: performance del Merval y del Bovespa durante el año 2003
Autor/es:
MARIANO CANÉ DE ESTRADA; ELSA CORTINA; JUAN PABLO SCHULMAN
Revista:
Publicaciones del Instituto Argentino de Matemática
Referencias:
Lugar: Buenos Aires; Año: 2006
Resumen:
El objetivo de este trabajo es discernir si las posiciones relativas de los índices en los rankings se alteran como consecuencia de los ajustes por consideración explícita de la exposición al riesgo e identificar cómo se modifica la performance relativa de los índices cuando se consideran distintos ajustes por exposición al riesgo